Trading Algoritmico e Quant Data Science

Il servizio di mentorship in ambito trading algoritmico si propone di fornire agli sviluppatori, ai Data Scientist e agli investitori esperti che cercano di implementare una strategia di trading algoritmico, un supporto specializzato per migliorare la loro conoscenza e competenza nel settore al fine poter comprendere l’andamento di un asset, di un settore o di intercettare eventuali inefficienze di mercato.

Riceverai supporto per la comprensione e l’integrazione delle dinamiche di market microstructure all’interno del tuo trading system. Questo ti permetterà di ottenere una comprensione approfondita delle interazioni tra gli operatori del mercato, il flusso degli ordini, gli strumenti di mercato e molti altri fattori che influiscono sul prezzo e sul volume degli strumenti finanziari.

Sviluppatori e Data Scientist hanno un enorme vantaggio tecnologico nell’implementazione di software e modelli di trading ma nella maggior parte dei casi cadono nell’errore di non conoscere a fondo il mercato e la market microstructure, con il risultato di non considerare dati e features strategiche e fondamentali. È purtroppo la norma vedere trading systems e modelli di Machine Learning applicati al trading che utilizzano come dataset solo dati OHLC (Open, High, Low, Close). Questo significa che, oltre ai dati di prezzo tradizionali, risulta necessario conoscere ed implementare ulteriori dati e features che quasi sempre non vengono considerate. È per questo motivo che un mero approccio Data Science non risulta sufficiente. Si rende quindi necessario un approccio Quant Data Science, e questo richiede conoscenza in sviluppo software, architetture, databases, Data Science e Quantitative Finance. Solo in questo modo potranno essere prese decisioni informate sul mercato e si potranno massimizzare i profitti e limitare le perdite.

Risulta quindi evidente che mettersi subito a sviluppare un sistema di trading algoritmico senza prima avere solide conoscenze del mercato, delle market dynamics e della market microstructure porta le persone a perdere sistematicamente soldi nei mercati. Per questo è fondamentale conoscere ed approfondire tali tematiche attraverso i relativi servizi di mentorship in Introduzione al al trading e Concetti avanzati nel trading.

L’obiettivo di questo servizio di mentorship è quello di aiutare e supportare gli investitori a diventare più competitivi nel mercato finanziario e a sviluppare una strategia di trading algoritmico di successo che sfrutti al massimo le dinamiche di market microstructure, i dataset e le features spesso ignorate dalla massa. Una formazione specializzata e una mentorship personalizzata si rivelano pertanto fondamentali per il successo del proprio trading system.

Inoltre, con l’avvento degli algoritmi HFT (High Frequency Trading), è diventato sempre più importante avere una solida comprensione delle dinamiche di market microstructure (order book, tape o time and sales, varie tipologie di imbalance, ecc.) e dell’utilizzo di dati e features pertinenti. Le classiche logiche implementate in molti bot e trading systems non sono più in grado di competere con le moderne dinamiche di mercato e l’avanzamento tecnologico nel settore. Ecco perché il nostro servizio di mentorship in ambito trading algoritmico risulta essenziale per aiutare investitori, sviluppatori e Data Scientist a sviluppare una strategia di trading di successo che tenga conto di questi fattori e che ponga in essere tutta una serie di accorgimenti per ridurre le varie latenze nell’esecuzione degli ordini, tema questo fondamentale per tutte le tipologie di investitori ma soprattutto per coloro che desiderano realizzare sistemi di Scalping algoritmico.

Disclaimer

• Questo è un servizio di mentorship e durante le sessioni non verrà scritto alcun software. Verranno al contrario affrontate le tematiche di cui sopra e verranno forniti concetti ed informazioni utili allo sviluppo di un trading system di livello superiore. Potranno essere discussi approcci sia software sia Machine Learning ma non verrà consegnato alcun prodotto, software, dataset o modello di Machine Learning in quanto questi restano a cura e discrezione di coloro che partecipano alla mentorship;
• Questo è un servizio di mentorship e formazione, e non un servizio di consulenza finanziaria.